Pricingunterschiede zwischen Anleihen und Kreditderivaten

Diplomarbeit aus dem Jahr 2001 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,0, Hochschule für Bankwirtschaft , Sprache: Deutsch, Abstract: Es werden verschiedene Ansätze zur Bewertung von Anleihen und Kreditderivaten, insbesondere Credit Default Swaps analysiert. Darauf aufbauend werden Ursachen für Pricingunterschiede zwischen Anleihen und Kreditderivaten hergeleitet.