Risikomanagement der Banken - Vergleichende Analyse der Deutschen Bank, Commerzbank und Hypo Vereinsbank

Risikomanagement der Banken

Inhalt

Abkürzungsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

A. Einleitung

B. Das Risikomanagement der Banken

1. Basel II

1.1 Mindestkapitalanforderungen (Säule 1)

1.2 Aufsichtliches Überprüfungsverfahren (Säule 2)

1.3 Erweiterte Offenlegung – Marktdisziplin (Säule 3)

1.4 Zusammenfassung

2. Nationales Risikomanagement gemäß Solvabilitätsverordnung (SolvV) und den Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk)

2.1 Solvabilitätsverordnung (SolvV)

2.1.1 Zielstellung

2.1.2 Eigenmittel

2.1.3 Adressrisiken

2.1.4 Operationelle Risiken

2.1.5 Marktrisikopositionen

2.1.6 Offenlegung

2.2 Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk)

2.2.1 Anwendungsbereich MaRisk

2.2.2 Geschäftsfelder

2.2.3 Risikoportfolie

2.2.4 Verantwortung der Geschäftsleitung

2.2.5 Allgemeine Anforderungen an das Risikomanagement

2.3 Zusammenfassung

3. Risikomanagementwerkzeuge

3.1 Bankenrating

3.2 Liquiditätsmanagement

3.3 Kreditrisikomanagement

4. Zusammenfassung

C. Bankenauswahlverfahren und Vorstellung

1. Bankenauswahlverfahren

1.1 Bestimmung der Auswahlkriterien

1.2 Unternehmensauswahl

2. Unternehmensvorstellung

2.1 Deutsche Bank AG

2.1.1 Unternehmensgeschichte

2.1.2 Das Risikomanagement der Deutschen Bank AG

2.2 Commerzbank AG

2.2.1 Unternehmensgeschichte

2.2.2 Das Risikomanagement der Commerzbank AG

2.3 Hypo Vereinsbank Group

2.3.1 Unternehmensgeschichte

2.3.2 Das Risikomanagement der Hypo Vereinsbank Group

D. Vergleichende Analyse

1. Kennzahlenauswahl

2. Vergleichende Analyse

2.1 Deutsche Bank AG

2.2 Commerzbank AG

2.3 Hypo Vereinsbank Group

2.4 Kennzahlenvergleich und Bewertung

3. Erstellung einer Risikomatrix

3.1 Untersuchung der Risikoparameter

3.2 Risikomatrix

3.3 Bewertungsschema mit Visualisierung

E. Der kulturelle Einfluss auf das Risikoverhalten am Beispiel von USA, Deutschland und Japan

1. Länderauswahl und Vorstellung

1.1 Auswahlverfahren

1.2 Ländervorstellung

1.2.1 USA

1.2.2 Deutschland

1.2.3 Japan

2. Kulturdimensionen nach Hofstede

2.1 Graphischer Vergleich zwischen USA, Deutschland und Japan

2.2 Interpretation der Ergebnisse bezogen auf das Risikoverhalten

F. Schlussbetrachtung

1. Fazit

2. Ausblick

Quellenverzeichnis