Optionsbewertung in Theorie und Praxis - Theoretische und empirische Überprüfung des Black/Scholes-Modells

Das Black/Scholes-Modell ist das weltweit dominierende Modell zur Bewertung finanzwirtschaftlicher Optionen. Andreas Merk überprüft zentrale Annahmen des Modells und wertet Preisabweichungen aus, die sich zwischen dem Modell und den Transaktionsdaten für die DAX-Option ergeben.

Andreas Merk promovierte am Lehrstuhl für Finanzierung und Investition an der Ecole Supérieure de Commerce de Paris (ESCP) Europe.